Übernachtungsposition in XM
Rollover bei XM
- Wettbewerbsfähige Swap-Sätze
- Transparente Swapsätze
- 3-Tage-Rollover-Strategie
- Nach aktuellen Zinssätzen
Halten Sie Ihre Positionen über Nacht offen
Für Positionen, die über Nacht offen gehalten werden, können Rollover-Zinsen berechnet werden. Bei Forex-Instrumenten hängt der gutgeschriebene oder belastete Betrag sowohl von der eingenommenen Position (dh Long oder Short) als auch von den Kursunterschieden zwischen den beiden gehandelten Währungen ab. Bei Aktien und Aktienindizes hängt der gutgeschriebene oder belastete Betrag davon ab, ob eine Short- oder Long-Position eingegangen wurde.Bitte beachten Sie, dass Rollover-Zinsen nur für Geldinstrumente gelten. Bei Futures-Produkten, die ein Ablaufdatum haben, fallen keine Übernachtgebühren an.
Über Rollover
Rollover ist der Prozess der Verlängerung des Abwicklungsdatums einer offenen Position (dh Datum, bis zu dem ein ausgeführter Handel abgerechnet werden muss). Der Devisenmarkt erlaubt zwei Geschäftstage für die Abwicklung aller Kassageschäfte, was die physische Lieferung von Währungen impliziert.
Beim Margenhandel gibt es jedoch keine physische Lieferung, und daher müssen alle offenen Positionen täglich zum Tagesende (22:00 Uhr GMT) geschlossen und am folgenden Handelstag wieder geöffnet werden. Daher verschiebt dies die Abwicklung um einen weiteren Handelstag. Diese Strategie wird Rollover genannt.
Rollover wird durch einen Swap-Kontrakt vereinbart, der für Händler mit Kosten oder Gewinn verbunden ist. XM schließt und öffnet keine Positionen, sondern belastet oder schreibt Handelskonten für Positionen, die über Nacht offen gehalten werden, einfach, je nach den aktuellen Zinssätzen.
XM-Rollover-Richtlinie
XM belastet oder schreibt Kundenkonten gut und verarbeitet Rollover-Zinsen zu wettbewerbsfähigen Sätzen für alle Positionen, die nach 22:00 Uhr GMT, der täglichen Bankschlusszeit, offen gehalten werden.
Obwohl es an Samstagen und Sonntagen, wenn die Märkte geschlossen sind, keinen Rollover gibt, berechnen die Banken dennoch Zinsen für jede Position, die über das Wochenende offen gehalten wird. Um diese Zeitlücke auszugleichen, erhebt XM mittwochs eine 3-tägige Rollover-Gebühr.
Rollover berechnen
Für Devisen und Kassametalle (Gold und Silber)
Rollover-Sätze für Positionen auf Forex-Instrumente und Kassametalle werden mit dem Satz von morgen-nächstem Tag (dh morgen und übernächsten Tag) berechnet, einschließlich des XM-Aufschlags für das Halten von Positionen über Nacht. Tom-Next-Kurse werden nicht von XM bestimmt, sondern aus der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen abgeleitet, in denen eine Position eingegangen wurde.
Beispiel:
Angenommen, Sie handeln in USDJPY und die Tom-Next-Kurse sind wie folgt: +0,5
% für eine Long-Position
-1,5 % für eine Short-Position
In diesem Szenario sind die Zinsen in den USA höher als in Japan. Eine über Nacht offen gehaltene Long-Position in dem Währungspaar würde +0,5 % erhalten – den XM-Aufschlag.
Umgekehrt beträgt die Berechnung für eine Short-Position -1,5 % - der XM-Aufschlag.
Allgemeiner lautet die Berechnung wie folgt:
Handelsgröße X (+/- Tom-Next-Kurs – der XM-Aufschlag)*
Hier hängt +/- von den Kursunterschieden zwischen den beiden Währungen in einem bestimmten Paar ab.
*Der Betrag wird in Währungspunkte der Kurswährung umgerechnet.
Für Aktien und Aktienindizes
Rollover-Sätze für Positionen auf Aktien und Aktienindizes werden durch den zugrunde liegenden Interbankensatz der Aktie oder des Index bestimmt (bei einem in Australien notierten Wertpapier wäre dies beispielsweise der Zinssatz, der zwischen australischen Banken für kurzfristige Kredite berechnet wird), zuzüglich /abzüglich des XM-Aufschlags auf Long- bzw. Short-Positionen.
Beispiel:
Angenommen, Sie handeln mit Unilever (eine im Vereinigten Königreich notierte Aktie) und der kurzfristige Interbankensatz im Vereinigten Königreich beträgt 1,5 % pa für eine über Nacht offen gehaltene Long-Position lautet die Berechnung wie folgt:
-1,5 %/365 – der tägliche XM-Aufschlag
Umgekehrt beträgt die Berechnung für eine Short-Position +1,5 %/365 – der tägliche XM-Aufschlag.
Allgemeiner sieht die Berechnung wie folgt aus (mit Tagessätzen wie unten dargestellt):
Handelsgröße X Schlusskurs X (+/- kurzfristiger Interbankensatz – der XM-Aufschlag)
Hier hängt +/- davon ab, ob man bei einem Instrument eine Short- oder Long-Position eingegangen ist.
